巴塞尔协议Ⅲ达成一致，我国银监会酝酿新一轮银行监管政策

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9月12日,巴塞尔银行监管委员会管理层会议在瑞士举行,27个成员国的中央银行代表就加强银行业监管的《巴塞尔协议Ⅲ》达成一致。该改革方案主要涉及最低资本要求水平,包括将普通股比例最低要求从2%提升至4.5%,建立2.5%的资本留存缓冲和0%—2.5%的逆周期资本缓冲。

虽然目前全球主要银行资本充足率基本符合巴塞尔协议Ⅲ的要求,但由于巴塞尔协议Ⅲ对于资本金的计算有新的规定,包括中国在内的全球银行资本充足率将因此下降,部分欧美银行或面临资本短缺。分析人士认为,巴塞尔协议Ⅲ将会让全球银行系统运行更加安全稳健。

基于巴塞尔协议Ⅲ的要求和预期,以及宏观调控的需要,记者了解到我国银监会正在酝酿着新的一轮银行监管政策。日前,某股份制银行总行副行长张某向南方日报记者表示,银监会的确正在酝酿一轮新的监管措施,对拨备金、资本充足率、杠杆比率等都有新要求。尽管有银行行长接受本报记者采访时不同意“监管风暴”这一说法,但是新一轮的监管措施即将对银行造成较大的短期冲击似乎是不争的事实,目前正处于监管新规风暴来临前夜。对此,有不少银行人士乐观地表示,长远来看,加强监管对银行业的健康、风险控制都是有好处的。

扫描监管逐步加强压力持续增加

“实际上,从金融危机以来,我们就一直感觉到监管的压力在逐步地增加。”兴业银行广州分行行长顾卫平向记者坦承。从10%的资本充足率、到150%的拨备覆盖率、再到75%的存贷比,从去年下半年开始,银监会就开始着手把这些红线都一条条重新拉起来,并不断提高红线的标准。

张某告诉记者:“下半年,我们正在酝酿新的一轮增资扩股,目前银行要继续扩展,资金压力还是挺重的。”张某所在的这家股份制银行并不是唯一感受到资本压力的,在前不久的一个会议上,招行总行公司银行部总经理张健也表示,由于银信产品从表外转入表内,下半年银行贷存比压力仍大,吸存压力依旧困扰银行。

“就像以往8%的资本充足率,我们的杠杆可以达到12.5倍,一块钱可以做12块的业务。但是当资本充足率提高到10%之后,就只能放大10倍的杠杆了。这样银行的扩张程度、速度慢了。同样规模的增长速度,要求有更多的资本金。”另外一家股份制银行分行行长告诉记者。

消息监管层正酝酿一系列监管指标

其实,在巴塞尔协议Ⅲ签署前,市场就有消息传称,为了实现拨备和资产规模的硬约束,银监会正在讨论今年年末商业银行减值准备要按贷款总额2.5%的比例来计提。而这仅仅是银监会酝酿的新规中的其中一条,除此之外,监管层拟对银行多个重要监管指标作出调整,并引进新的监管指标。消息援引知情人士的话称,在银监会新监管工具箱中,对之前的资本充足率、拨备率进行细化、升级外,还引入了流动性指标、杠杆率等新指标。对于杠杆率的指标,监管层初步设定的达标时间为2011年开始实施。目前,大中型银行能达到4%的监管目标,小型银行约在3.5%左右。

此外,拨备上,监管层还计划引入两个政策:拨备覆盖率达150%(可动态调整)；拨备对信贷余额比例达2.5%,其中,150%的拨备覆盖率已经实施,而2.5%的比例拟2011年实施。而在流动性指标上,监管层还要求,流动性覆盖率应达到100%。目前来看,这项指标国内银行业整体已基本达标,大型银行情况优于小型银行。

关于银监会酝酿一系列监管新政的事情已有股份制银行行长向本报记者表示确有其事,称一旦出台,对银行的压力会比较大。

“实际上,金融危机之后,国际上开了很多场相关会议,反思和讨论目前全球银行的监管体制问题,可以肯定的是,未来的监管标准会日益趋严。我国监管部门也在考虑用一、两年的时间与国际的监管接轨,对银行的风险要求、杠杆率、资本充足率的标准都有所提高。”某银行内部人士向记者透露。

不过有消息指出,该方案还在内部讨论中,在此之前,银监会对此并没有硬性要求。广发证券银行业分析师指出,目前由于上半年的放贷,多家银行的资本充足率和存贷比仍存在隐忧。而考虑到房地产调控、地方政府融资平台、淘汰落后产能以及经济调结构等多种因素的叠加影响,未来银行业不良贷款可能有较大反弹,下半年银行拨备的计提力度肯定会有所上升,全年的信贷成本将在0.5%-0.6%之间。由于经济复苏阶段存在较高不确定性,政策风险及资产质量下行风险需持续关注。

影响部分政策对股份制银行影响较大

目前,按照银监会要求,大型银行拨备覆盖率要达到150%(贷款损失减值准备金余额对不良贷款余额的百分比)。有分析人士算了一笔账,如果按照传闻计提拨备,要求今年末贷款损失准备金与贷款总额比例达到2.5%,对于上市银行来说,下半年需要额外计提1218亿元拨备,占2010年预测利润总额约为9.09%。

“如果传言属实,单就拨备一项来看,我们根据2010年末预计的贷款总额,按传言2.5%的拨备/总贷款要求进行测算,与2010年中期的拨备余额相比,拨备缺口以及达标对净利润可能会对银行造成一定的影响。”广发证券分析师表示,测算结果显示如果这一政策实施,深发展、中信、宁波银行将成为受负面影响最大的银行。

“分类来看,拨备对股份制银行所受影响最大,其中中信银行、深发展和宁波银行所受影响最大,影响2010年利润均在一半以上,而工商银行、建设银行影响较小,华夏银行和农业银行因为不良贷款本身占比较高,所提拨备占贷款比例较充分,因此将不受该要求的影响。”有业内人士表示。

而包括拨备、资本充足率要求、杠杆比例等指标,对银行来说,除了利润的影响,还意味要向资本市场进一步融资,必不可少地对市场也造成了一定的压力。

不过巴塞尔协议 杠杆率,广发证券分析师沐华对接受本报记者采访时表示,从数据指标来看,当前是提高拨备的历史最好时期了。“相对来说,目前的不良贷款是最少的,银行资产质量处于历史最好时期。以此来计提的拨备也相对较少。现在再提高拨备,是未雨绸缪,为了防止未来经济出现一些波动时对银行的风险,继续提高抵御风险的能力。(记者 黄倩蔚)